Guirreri Sergio

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Simulating Term Structure Interest Rates with Arbitrary Marginals

GSS - Tesi di dottorato

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Download this file (ThesisB5.pdf)PhD Thesis - Simulating Term Structure Interest Rates with Arbitrary Marginals.Indice, Introduzione e capitolo della tesi di dottorato. [Table of contents, introduction and Nelson-Siegel chapter]1001 Kb

Nella tesi finale del dottorato di ricerca in Statistica e Finanza Quantitativa ho sviluppato due modelli per simulare la struttura a termine dei tassi di interesse. In questa pagina dedicata alla tesi di dottorato è possibile scaricare l'indice ed il capitolo dedicato alla stima del modello di Nelson-Siegel che ho implementato nel pacchetto dal nome "YieldCurve", scaricabile dal sito di R.